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红米手机设置短信拦截密码的步骤如下。
1、打开手机“设置”。
2、进入“应用锁”或类似名称的选项，该选项可能隐藏在“安全”或“隐私”等菜单下。
3、选择“短信”或“信息”应用并为其加锁，这样，只有输入正确的密码才能访问短信功能，被锁定的短信应用中的所有内容，包括拦截的短信，都需要密码才能查看。
关于短信拦截的设置，一般在“设置”中的“隐私保护”或“骚扰拦截”选项里，可以在此设置拦截的号码或关键词等。
不同版本的红米手机可能在操作细节上存在差异，建议根据自己的手机版本和系统进行操作，如果手机中有关于隐私保护的重要通知或提示，建议仔细阅读并按照提示操作，如果还有其他问题，可以请教小米官方客服。